PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTELX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTELX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QTELX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTELX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		5.84%32.89%11.82%12.66%-21.29%0.92%16.90%14.27%-16.22%37.15%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, QTELX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции QTELX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.48% против 7.85% соответственно.

QTELX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.26%
1 год
35.74%
3 года*
19.44%
5 лет*
5.62%
10 лет*
8.48%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с QTELX:
QTELX с SCHEQTELX с SCHGQTELX с EEMQTELX с DEMIXQTELX с ESCIXQTELX с AQGIXQTELX с BADEX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий QTELX и FPADX

QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

QTELX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTELX
Ранг доходности на риск QTELX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTELX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTELX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTELX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTELX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTELX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTELXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.47

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.47

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

9.85

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTELX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTELX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTELX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTELXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Корреляция

Корреляция между QTELX и FPADX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTELX и FPADX

Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		3.98%4.21%4.84%5.65%4.60%2.42%1.53%2.32%2.32%1.55%2.51%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок QTELX и FPADX

Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, примерно равная максимальной просадке FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTELXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-39.16%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.28%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-37.04%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-39.16%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-10.50%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-13.39%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.33%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QTELX и FPADX

Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) составляет 8.78%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что QTELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTELXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.56%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.61%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.83%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.70%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.63%

+0.03%