PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTELX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTELX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QTELX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTELX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		5.84%32.89%11.82%12.66%-21.29%0.92%16.90%14.27%-16.22%35.57%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, QTELX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

QTELX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.26%
1 год
35.74%
3 года*
19.44%
5 лет*
5.62%
10 лет*
8.48%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с QTELX:
QTELX с SCHEQTELX с SCHGQTELX с EEMQTELX с AQGIXQTELX с AQRIXQTELX с BADEXQTELX с CEMFX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий QTELX и FERGX

QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

QTELX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTELX
Ранг доходности на риск QTELX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTELX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTELX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTELX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTELX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTELX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTELXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.86

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.45

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.27

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

9.03

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTELX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTELX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTELX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTELXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между QTELX и FERGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTELX и FERGX

Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		3.98%4.21%4.84%5.65%4.60%2.42%1.53%2.32%2.32%1.55%2.51%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTELX и FERGX

Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTELXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-39.27%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.32%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-37.18%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-10.52%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-14.56%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.35%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QTELX и FERGX

Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) составляет 8.78%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что QTELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTELXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.62%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.68%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.94%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.84%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.85%

-0.19%