Сравнение QTELX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QTELX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTELX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 7.99% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -16.22% | 37.15% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.98% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QTELX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции QTELX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.70% против 4.02% соответственно.
QTELX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.70%
COBYX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTELX и COBYX
QTELX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
QTELX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
QTELX
COBYX
Сравнение QTELX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTELX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.59 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.89 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.30 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 3.87 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTELX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.59 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между QTELX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и COBYX
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности COBYX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.90% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.13% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и COBYX
Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTELX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -34.18% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -8.95% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -17.10% | -20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -34.18% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -5.33% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -6.86% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.01% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и COBYX
AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что QTELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTELX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.80% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 8.46% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 14.51% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 13.98% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 13.55% | +4.12% |