PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTAP с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с NAPR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QTAP is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 12.49%/yr vs 9.58%/yr for NAPR. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 11.17%.

QTAP

1 день
0.03%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.02%
С начала года
15.59%
1 год
21.61%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
13.79%

NAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
10.82%
С начала года
11.17%
1 год
15.77%
3 года*
12.51%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NAPR

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
$258.66K$282.84K$575.16K

QTAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
$241.79K$219.11K$201.05K

Сравнение доходности по годам QTAP и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		15.59%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		11.17%6.56%13.29%30.60%-12.13%8.16%

Correlation

The correlation between QTAP and NAPR is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between QTAP and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTAP и NAPR

Секторы
QTAP
NAPR

Технологии

50.7%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.7%

Здравоохранение

5.1%
5.1%

Промышленность

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.3%

Энергетика

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QTAP
50.7%
NAPR
50.7%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
NAPR
12.5%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
NAPR
8.7%

Здравоохранение

QTAP
5.1%
NAPR
5.1%

Промышленность

QTAP
3.3%
NAPR
3.3%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
NAPR
1.6%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
NAPR
1.3%

Энергетика

QTAP
0.7%
NAPR
0.7%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
NAPR
0.2%

Недвижимость

QTAP
0.1%
NAPR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с LITXQTAP с XLK
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с AIOONAPR с ZMARNAPR с ZFEBNAPR с KAPRNAPR с SPY

Доходность на риск

QTAP vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QTAP c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTAPNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.35

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
5.32

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.75

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.72

7.68

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.02

37.23

-0.21

QTAP vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTAP и NAPR

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-16.53%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.06%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.52%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-16.53%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.23%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.42%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и NAPR

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что QTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.00%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

4.15%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

4.74%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

11.34%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

10.54%

+8.01%

Сравнение комиссий QTAP и NAPR

И QTAP, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и NAPR

Ни QTAP, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QTAP and NAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTAP has higher volatility (2.79%) compared to NAPR (2.00%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.49% vs 9.58% for NAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.49% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP and NAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

QTAP and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while NAPR is Nasdaq-100.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор