Сравнение QTAP с CRMG
QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QTAP returned 22.41% vs -73.99% for CRMG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности QTAP и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAP показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
QTAP
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAP и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.83% | 22.18% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
Correlation
The correlation between QTAP and CRMG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAP vs. CRMG — Ранг доходности на риск
QTAP
CRMG
Сравнение QTAP c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAP | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 0.79 | +1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | -0.97 | +10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.85 | -1.70 | +54.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAP и CRMG
Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAP | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -79.83% | +50.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -76.80% | +74.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -78.97% | +77.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -39.18% | +34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 43.41% | -42.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAP и CRMG
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 3.03%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 32.53%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAP | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 32.53% | -29.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 63.74% | -58.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12% | 76.12% | -70.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 75.39% | -56.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 75.39% | -56.67% |
Сравнение комиссий QTAP и CRMG
QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAP и CRMG
Ни QTAP, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTAP and CRMG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.53%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, QTAP leads with 22.41% vs -73.99% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 22.41% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
QTAP and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.75% for CRMG.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTAP и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор