Сравнение QSPRX с QLFRX
QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QSPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFRX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. QSPRX charges 5.79%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью 0.25%.
QSPRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 7.60%
QLFRX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPRX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 13.78% | -1.19% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.25% | 6.80% |
Correlation
The correlation between QSPRX and QLFRX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPRX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
QSPRX
QLFRX
Сравнение QSPRX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и QLFRX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPRX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -14.53% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -5.64% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPRX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 15.84% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.84% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 15.84% | -2.98% |
Сравнение комиссий QSPRX и QLFRX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и QLFRX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QLFRX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.31% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QSPRX and QLFRX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPRX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор