PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с QLFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с QLFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. QLFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и QLFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и QLFRX

2026 (YTD)2025
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%-1.19%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		-11.14%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -11.14%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

QLFRX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

AQR LSE Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX
Часто сравнивают с QLFRX:
QLFRX с QCFIXQLFRX с QRPNXQLFRX с QSPNXQLFRX с BIVIXQLFRX с BPLEXQLFRX с NLSIXQLFRX с QCFNX

Сравнение комиссий QSPRX и QLFRX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.

QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6

Доходность на риск

QSPRX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QLFRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXQLFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. QLFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXQLFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.84

+1.41

Корреляция

Корреляция между QSPRX и QLFRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и QLFRX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QLFRX в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.25%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и QLFRX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QLFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXQLFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-14.53%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-12.23%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-5.09%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и QLFRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXQLFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

15.99%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.99%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

15.99%

-3.19%