PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с WRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-9.75%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.57%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPNX показывает доходность 9.85%, а WRPIX немного ниже – 9.57%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.57%
6 месяцев
13.26%
1 год
11.94%
3 года*
8.36%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с QCFNXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX

Сравнение комиссий QSPNX и WRPIX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QSPNX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.94

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

3.11

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRPIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между QSPNX и WRPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и WRPIX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности WRPIX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.54%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и WRPIX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-21.67%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-7.32%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-8.72%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.49%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.00%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и WRPIX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.34%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

5.68%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

8.25%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

7.11%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

7.12%

+5.64%