Сравнение QSPNX с QCFRX
QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QSPNX charges 6.14%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPNX показывает доходность 11.84%, а QCFRX немного ниже – 11.70%.
QSPNX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 7.08%
QCFRX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPNX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 11.84% | -1.17% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 11.70% | 2.02% |
Correlation
The correlation between QSPNX and QCFRX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPNX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
QSPNX
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSPNX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPNX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и QCFRX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -8.00% | -33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -5.84% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -1.73% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 15.21% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.21% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 15.21% | -2.37% |
Сравнение комиссий QSPNX и QCFRX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и QCFRX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности QCFRX в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 7.02% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.14% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QSPNX and QCFRX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPNX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор