PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с QCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с QCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. QCFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и QCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и QCFRX

2026 (YTD)2025
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%-1.40%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		0.90%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у QCFRX с доходностью 0.90%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

QCFRX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR CVX Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с CSAIXQCFRX с QRPNXQCFRX с QRPRXQCFRX с LCSIXQCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с RWSIX

Сравнение комиссий QSPNX и QCFRX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии QCFRX в 2.07%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6

Доходность на риск

QSPNX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QCFRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXQCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. QCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXQCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между QSPNX и QCFRX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и QCFRX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности QCFRX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		7.77%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и QCFRX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXQCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-8.00%

-33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.56%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-1.95%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и QCFRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXQCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

16.37%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.37%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

16.37%

-3.61%