Сравнение QSPNX с QCFRX
QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QSPNX charges 6.14%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
QSPNX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 7.22%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPNX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.60% | -1.40% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between QSPNX and QCFRX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPNX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
QSPNX
QCFRX
Сравнение QSPNX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.92 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и QCFRX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -8.00% | -33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -1.56% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 14.45% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.45% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 14.45% | -1.63% |
Сравнение комиссий QSPNX и QCFRX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и QCFRX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.10% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QSPNX and QCFRX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPNX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор