Сравнение QSPNX с GIMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).
QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и GIMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPNX и GIMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции GIMMX по среднегодовой доходности: 6.77% против 2.80% соответственно.
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPNX и GIMMX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии GIMMX в 1.93%.
Доходность на риск
QSPNX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск
QSPNX
GIMMX
Сравнение QSPNX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | GIMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.70 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.35 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.38 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.49 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между QSPNX и GIMMX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и GIMMX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и GIMMX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и GIMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPNX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -12.67% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -4.18% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -12.67% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -12.67% | -29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.38% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -4.24% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.33% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и GIMMX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеют волатильность 2.64% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPNX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.60% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 7.52% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 8.45% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 5.88% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 5.45% | +7.31% |