PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с CSQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с CSQAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и CSQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и CSQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.96%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		0.95%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-4.31%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции CSQAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 3.09% соответственно.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.97%
1 год
13.69%
3 года*
19.66%
5 лет*
18.38%
10 лет*
6.79%

CSQAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
-1.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FABZXQSPNX с FCRIXQSPNX с SYMIXQSPNX с QCFNXQSPNX с RYMQXQSPNX с TNMAX
Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX

Сравнение комиссий QSPNX и CSQAX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии CSQAX в 1.74%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Доходность на риск

QSPNX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXCSQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

-0.15

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.15

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.24

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

-0.39

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. CSQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CSQAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и CSQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXCSQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.15

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.46

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между QSPNX и CSQAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и CSQAX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности CSQAX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.17%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.08%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и CSQAX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и CSQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXCSQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-8.37%

-33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-5.05%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-7.28%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-8.37%

-33.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.69%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-2.07%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.16%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и CSQAX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) составляет 2.67%, в то время как у Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXCSQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.03%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

5.78%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

7.60%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

6.33%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

5.98%

+6.78%