PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с WRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		8.62%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-4.18%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 9.08%.

QRPRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.62%
6 месяцев
13.50%
1 год
20.23%
3 года*
20.10%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с SRRIX

Сравнение комиссий QRPRX и WRPIX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPRX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.46

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.90

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.41

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

2.89

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRPIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.46

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

1.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.40

+0.36

Корреляция

Корреляция между QRPRX и WRPIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и WRPIX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности WRPIX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.39%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и WRPIX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-21.67%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.19%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-8.72%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.49%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.00%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и WRPIX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеют волатильность 2.56% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

5.68%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

8.26%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

7.11%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

7.12%

+3.26%