PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и SHRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%-0.32%

Доходность по периодам

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с GIMMXSHRIX с FCRIXSHRIX с RMDFX

Сравнение комиссий QRPRX и SHRIX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

QRPRX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

5.22

-3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

6.05

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

4.39

-3.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

6.65

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

58.02

-51.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

5.22

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.91

-0.15

Корреляция

Корреляция между QRPRX и SHRIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и SHRIX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и SHRIX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-14.34%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-1.87%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-12.69%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.87%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-2.08%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.21%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и SHRIX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.93%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

2.13%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

2.40%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

6.26%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

6.35%

+4.03%