Сравнение QRPRX с QHFRX
QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRPRX charges 4.94%/yr vs 6.59%/yr for QHFRX.
Доходность
Сравнение доходности QRPRX и QHFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPRX показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у QHFRX с доходностью -2.03%.
QRPRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
QHFRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPRX и QHFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 18.70% | 0.74% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -2.03% | 5.06% |
Correlation
The correlation between QRPRX and QHFRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPRX vs. QHFRX — Ранг доходности на риск
QRPRX
QHFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRPRX c QHFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPRX | QHFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPRX и QHFRX
Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QHFRX в -13.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QHFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -13.76% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.77% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.99% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPRX и QHFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 17.29% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 17.29% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 17.29% | -6.92% |
Сравнение комиссий QRPRX и QHFRX
QRPRX берет комиссию в 4.94%, что меньше комиссии QHFRX в 6.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPRX и QHFRX
Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.27% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QRPRX and QHFRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPRX и QHFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор