PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с QCFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPRX с QCFRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QRPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и QCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у QCFRX с доходностью 12.96%.

QRPRX

1 день
-1.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
17.10%
6 месяцев
16.76%
1 год
32.76%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.75%
10 лет*
—

QCFRX

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPRX и QCFRX

2026 (YTD)2025
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		17.10%0.74%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		12.96%2.02%

Correlation

The correlation between QRPRX and QCFRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR CVX Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QLFRXQRPRX с QHFIXQRPRX с QMHNXQRPRX с TNMAXQRPRX с QLFIX
Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с CSAIXQCFRX с QRPNXQCFRX с LCSIXQCFRX с AQMNXQCFRX с QMHNX

Доходность на риск

QRPRX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QCFRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRPRXQCFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.98

—

—

QRPRX vs. QCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и QCFRX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QCFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPRXQCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-8.00%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.78%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-1.70%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и QCFRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPRXQCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

15.18%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

15.18%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

15.18%

-4.80%

Сравнение комиссий QRPRX и QCFRX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии QCFRX в 2.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и QCFRX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности QCFRX в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		6.94%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.29%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

QRPRX and QCFRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPRX и QCFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор