Сравнение QRPNX с QMFRX
QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QRPNX charges 5.29%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QRPNX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPNX показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у QMFRX с доходностью 6.19%.
QRPNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 18.40%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPNX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 18.40% | 0.65% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 6.19% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QRPNX and QMFRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPNX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск
QRPNX
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRPNX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPNX | QMFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPNX и QMFRX
Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -10.27% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -4.92% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -2.59% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPNX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 14.79% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 14.79% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 14.79% | -4.47% |
Сравнение комиссий QRPNX и QMFRX
QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPNX и QMFRX
Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QMFRX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.96% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
QRPNX and QMFRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPNX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор