Сравнение QREARX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QREARX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QREARX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.61% | 3.93% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%.
QREARX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QREARX и GRIFX
QREARX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
QREARX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
QREARX
GRIFX
Сравнение QREARX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QREARX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.69 | 0.65 | +4.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.22 | 0.94 | +6.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.65 | 1.13 | +1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | 0.85 | +8.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.50 | 3.72 | +36.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QREARX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69 | 0.65 | +4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.01 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между QREARX и GRIFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QREARX и GRIFX
QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок QREARX и GRIFX
Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QREARX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -14.29% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -3.61% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -4.02% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.38% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.83% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QREARX и GRIFX
Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QREARX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.88% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 2.48% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 4.58% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.76% | 5.56% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 4.62% | -2.86% |