PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с FSRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и FSRNX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		0.93%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 0.93%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с FRIFXQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Сравнение комиссий QREARX и FSRNX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

QREARX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

0.09

+4.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

0.24

+6.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.03

+1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

0.19

+9.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

0.75

+39.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

0.09

+4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.32

+1.80

Корреляция

Корреляция между QREARX и FSRNX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и FSRNX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и FSRNX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-44.26%

+42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-12.45%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-9.74%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-9.77%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.21%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и FSRNX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.58%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

9.33%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

16.41%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

18.90%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

21.41%

-19.65%