PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с FIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с FIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и FIREX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-3.31%22.71%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIREX

1 день
1.89%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.41%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Fidelity International Real Estate Fund

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ

Сравнение комиссий QREARX и FIREX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.

FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

QREARX vs. FIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXFIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

1.17

+3.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

1.61

+5.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.22

+1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

1.05

+8.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

4.43

+36.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. FIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа FIREX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXFIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

1.17

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.25

+1.88

Корреляция

Корреляция между QREARX и FIREX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и FIREX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.07%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и FIREX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и FIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXFIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-71.40%

+69.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-13.75%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-20.18%

+19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-18.74%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.25%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и FIREX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXFIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

5.66%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

8.87%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

12.97%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

13.55%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

13.68%

-11.92%