PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с CSZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с CSZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и CSZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и CSZIX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		2.42%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у CSZIX с доходностью 2.42%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSZIX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.81%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.19%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.21%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с FRIFXCSZIX с FRESXCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с PISHXCSZIX с FREL

Сравнение комиссий QREARX и CSZIX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Доходность на риск

QREARX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXCSZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

0.22

+4.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

0.40

+6.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.05

+1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

0.36

+9.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

1.43

+39.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. CSZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа CSZIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и CSZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXCSZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

0.22

+4.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.33

+1.79

Корреляция

Корреляция между QREARX и CSZIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и CSZIX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.07%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и CSZIX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и CSZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXCSZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-42.71%

+41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-11.83%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-6.81%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-8.88%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.99%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и CSZIX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXCSZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.41%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

9.43%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

15.96%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

18.67%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

20.80%

-19.04%