PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с PQAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с PQAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. QQXT is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, QQXT returned -0.05% vs 21.47% for PQAP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и PQAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.

QQXT

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-0.05%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.01%

PQAP

1 день
-0.12%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.01%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и PQAP

2026 (YTD)2025
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.57%8.16%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		12.09%14.48%

Correlation

The correlation between QQXT and PQAP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.59

The correlation between QQXT and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с PQAP:
PQAP с HQU.TOPQAP с PMJAPQAP с PBQQPQAP с BUFIPQAP с CPSPPQAP с PQJAPQAP с QQQA

Доходность на риск

QQXT vs. PQAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 99
Ранг коэф-та Мартина
PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c PQAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTPQAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
4.86

-4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
8.47

-8.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

2.20

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

15.50

-15.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

86.25

-86.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. PQAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа PQAP равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и PQAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTPQAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

4.86

-4.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.76

-1.31

Просадки

Сравнение просадок QQXT и PQAP

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и PQAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTPQAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-10.79%

-46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-1.39%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-0.12%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-0.60%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.25%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и PQAP

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTPQAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.02%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

3.09%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

4.45%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.03%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

11.03%

+6.51%

Сравнение комиссий QQXT и PQAP

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и PQAP

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PQAP в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and PQAP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQXT has higher volatility (2.44%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs PQAP's -10.79%.

On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs -0.05% for QQXT. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs -0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.02% for PQAP.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.50% for PQAP.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и PQAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор