Сравнение QQXL с TSMX
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 41.81%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 92.23%.
QQXL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 16.51%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 24.58%
- С начала года
- 92.23%
- 6 месяцев
- 104.96%
- 1 год
- 290.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 41.81% | 8.66% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 92.23% | 50.31% |
Correlation
The correlation between QQXL and TSMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
QQXL
TSMX
Сравнение QQXL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 1.63 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QQXL и TSMX
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -63.80% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.96% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -15.81% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 71.64% | -34.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 80.87% | -43.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 80.87% | -43.94% |
Сравнение комиссий QQXL и TSMX
QQXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и TSMX
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TSMX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.30% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and TSMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQXL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.45% for QQXL.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор