Сравнение QQXL с FXN
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - QQXL is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. QQXL is actively managed, while FXN is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QQXL charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у FXN с доходностью 24.83%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 24.83%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам QQXL и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 24.83% | 7.12% |
Correlation
The correlation between QQXL and FXN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. FXN — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXN
Сравнение QQXL c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и FXN
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -87.39% | +60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -11.64% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -37.89% | +31.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 23.65% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 28.95% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 34.93% | +5.59% |
Сравнение комиссий QQXL и FXN
QQXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и FXN
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FXN в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and FXN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for QQXL.
FXN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.78% for QQXL.
QQXL is categorized as Leveraged Equities, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор