Сравнение QQUP с NTSD
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. QQUP is passively managed, while NTSD is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 29.28% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between QQUP and NTSD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. NTSD — Ранг доходности на риск
QQUP
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQUP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и NTSD
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -5.58% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -1.28% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -1.13% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 23.24% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 23.24% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 23.24% | +16.63% |
Сравнение комиссий QQUP и NTSD
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и NTSD
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and NTSD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор