Сравнение QQU.TO с QQQQ.TO
QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Global X and Mackenzie respectively. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 0.25%/yr for QQQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQU.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQU.TO показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у QQQQ.TO с доходностью 19.83%.
QQU.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 57.40%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 34.03%
QQQQ.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQU.TO и QQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 28.55% | 9.21% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 19.83% | 7.09% |
Correlation
The correlation between QQU.TO and QQQQ.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQU.TO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQU.TO
QQQQ.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQU.TO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQU.TO | QQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQU.TO и QQQQ.TO
Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и QQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQU.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -12.27% | -52.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -3.38% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -3.16% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQU.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQU.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 19.21% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 19.21% | +26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 19.21% | +25.88% |
Сравнение комиссий QQU.TO и QQQQ.TO
QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQQQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQU.TO и QQQQ.TO
QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQU.TO and QQQQ.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Mackenzie. Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 0.25% for QQQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и QQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор