PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с NDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с NDQ.AX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).

QQU.TO и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и NDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и NDQ.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.62%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		-4.93%15.41%36.49%49.94%-28.13%26.75%45.11%32.31%6.88%23.67%
Разные валюты инструментов

QQU.TO торгуется в CAD, в то время как NDQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDQ.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции QQU.TO превзошли акции NDQ.AX по среднегодовой доходности: 27.18% против 19.21% соответственно.

QQU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-10.70%
1 год
49.22%
3 года*
33.75%
5 лет*
13.31%
10 лет*
27.18%

NDQ.AX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-5.13%
1 год
23.51%
3 года*
23.12%
5 лет*
15.07%
10 лет*
19.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с QQQNDQ.AX с IVVNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с JPM

Сравнение комиссий QQU.TO и NDQ.AX

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии NDQ.AX в 0.48%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQU.TO vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TONDQ.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.90

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.01

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

6.16

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. NDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDQ.AX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и NDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TONDQ.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.89

-0.41

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и NDQ.AX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и NDQ.AX

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.79%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и NDQ.AX

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и NDQ.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TONDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-30.79%

-47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-15.17%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-30.79%

-34.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-30.79%

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.84%

-13.55%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-5.91%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

5.58%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и NDQ.AX

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TONDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

6.42%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

11.91%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

22.74%

+22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.85%

20.52%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

20.36%

+24.39%