Сравнение QQQY.TO с QQQX.TO
QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 50.02% vs 43.14% for QQQX.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQY.TO charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.TO и QQQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у QQQX.TO с доходностью 22.62%.
QQQY.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.TO и QQQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 19.46% | 24.48% | 10.03% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 14.55% | 20.80% |
Correlation
The correlation between QQQY.TO and QQQX.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.85 |
The correlation between QQQY.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск
QQQY.TO
QQQX.TO
Сравнение QQQY.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.TO | QQQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.56 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 11.44 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.43 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.TO и QQQX.TO
Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и QQQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -22.62% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.18% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.24% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.95% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.TO и QQQX.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеют волатильность 4.81% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.72% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 11.94% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.01% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134,195.03% | 20.72% | +134,174.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134,195.03% | 20.72% | +134,174.31% |
Сравнение комиссий QQQY.TO и QQQX.TO
QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.TO и QQQX.TO
Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности QQQX.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% | 0.00% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 12.41% | 13.97% | 14.09% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.TO and QQQX.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.
QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.74% for QQQY.TO and 0.15% for QQQX.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и QQQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор