PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

QQQY.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%64.19%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий QQQY.TO и QMAX.TO

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

QQQY.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.60

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.02

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.69

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

1.91

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.60

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.95

-0.89

Корреляция

Корреляция между QQQY.TO и QMAX.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.60%, что больше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, примерно равная максимальной просадке QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQY.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-26.77%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-22.86%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-17.47%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.31%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

8.22%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и QMAX.TO

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеют волатильность 8.38% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQY.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

8.53%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

16.47%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

26.52%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46,649.77%

23.66%

+46,626.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,649.77%

23.66%

+46,626.11%