Сравнение QQQT.TO с ZWT.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO. QQQT.TO is passively managed, while ZWT.TO is actively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 49.23% vs 33.94% for ZWT.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.71%/yr for ZWT.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и ZWT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у ZWT.TO с доходностью 14.60%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWT.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и ZWT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 22.57% | 30.06% | 28.24% | 14.98% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 14.60% | 18.15% | 49.78% | 15.56% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and ZWT.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between QQQT.TO and ZWT.TO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
ZWT.TO
Сравнение QQQT.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQT.TO | ZWT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.14 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 6.72 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и ZWT.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и ZWT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -35.84% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -15.93% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -4.84% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -8.77% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.06% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и ZWT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 9.00% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 15.59% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 19.59% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 23.51% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.77% | 23.14% | +7.63% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и ZWT.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и ZWT.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ZWT.TO в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.24% | 0.30% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 4.43% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and ZWT.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.
QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZWT.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.71% for ZWT.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и ZWT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор