Сравнение QQQT.TO с TECH.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while TECH.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive FANGMA Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 15.91% for TECH.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for TECH.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и TECH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью 1.79%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 15.37% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 1.79% | 18.22% | 40.26% | 11.03% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and TECH.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between QQQT.TO and TECH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
TECH.TO
Сравнение QQQT.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.96 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 3.08 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.92 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.59 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и TECH.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и TECH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -47.92% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -16.59% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.35% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -12.31% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.18% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и TECH.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.38% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 12.67% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 17.47% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 26.43% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 26.36% | -0.12% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и TECH.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и TECH.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности TECH.TO в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and TECH.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TECH.TO.
QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while TECH.TO is Technology Equities. QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while TECH.TO tracks Solactive FANGMA Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.40% for TECH.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и TECH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор