Сравнение QQQM с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
QQQM и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQM и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.69% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%.
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и IUIT.L
И QQQM, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQM vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
QQQM
IUIT.L
Сравнение QQQM c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQM | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.74 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.12 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.48 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQM | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.02 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QQQM и IUIT.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и IUIT.L
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и IUIT.L
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQM | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -33.46% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -17.03% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -33.46% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -13.31% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.09% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.57% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и IUIT.L
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеют волатильность 6.37% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQM | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.32% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 15.15% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 23.91% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 23.40% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 22.46% | -0.20% |