PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

QQQL.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-8.12%22.14%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -8.12%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-4.71%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
2.59%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-4.52%
1 год
18.39%
3 года*
16.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий QQQL.TO и HYLD.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Доходность на риск

QQQL.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.85

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.82

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и HYLD.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и HYLD.TO

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%.

TTM2025202420232022
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		12.36%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-31.38%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.02%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-9.77%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-9.24%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.28%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 4.66%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.05%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

12.24%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

21.72%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

19.29%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

19.29%

+6.53%