Сравнение QQQL.TO с CFOU.TO
QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - QQQL.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQL.TO returned 54.14% vs 96.97% for CFOU.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QQQL.TO charges 0.49%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQL.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQL.TO показывает доходность 26.16%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.
QQQL.TO
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам QQQL.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 26.16% | 16.16% | 24.06% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 41.47% |
Correlation
The correlation between QQQL.TO and CFOU.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQL.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
QQQL.TO
CFOU.TO
Сравнение QQQL.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQL.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 6.06 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 24.79 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.91 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.34 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок QQQL.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -86.23% | +58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -16.08% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -22.46% | +17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.93% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQL.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 6.13%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.75% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 21.17% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 24.93% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 27.61% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 33.86% | -8.13% |
Сравнение комиссий QQQL.TO и CFOU.TO
QQQL.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQL.TO и CFOU.TO
Ни QQQL.TO, ни CFOU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQL.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQL.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQL.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
QQQL.TO is categorized as Nasdaq-100, while CFOU.TO is Leveraged Equities. QQQL.TO tracks NASDAQ-100 Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. Their fees differ too: 0.49% for QQQL.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQL.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор