Сравнение QQQ3.L с QQQ
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ3.L returned 43.93%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 43.93% против 21.27% соответственно.
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 119.69%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
QQQ
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 21.27%
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 110.13% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 14.92% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and QQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between QQQ3.L and QQQ shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
QQQ
Сравнение QQQ3.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ3.L | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.94 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 11.22 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ3.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и QQQ
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -82.97% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -11.96% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -22.77% | -35.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | -35.12% | -46.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | -35.12% | -46.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.51% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -32.78% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 3.13% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и QQQ
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 6.68% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 13.12% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 16.69% | +30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.24% | 22.47% | +39.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 22.34% | +37.57% |
Сравнение комиссий QQQ3.L и QQQ
QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ3.L и QQQ
QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ3.L and QQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор