PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ3.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ3.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ3.L returned 43.93%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции 3USL.L по среднегодовой доходности: 43.93% против 28.49% соответственно.

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between QQQ3.L and 3USL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.90

The correlation between QQQ3.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

QQQ3.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ3.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.25

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.94

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.06

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

12.28

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ3.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ3.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и 3USL.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ3.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-76.72%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-25.29%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-48.69%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

-63.47%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

-76.72%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.82%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-15.26%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

6.31%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и 3USL.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ3.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

9.42%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.78%

25.26%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

34.36%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.24%

47.39%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.91%

48.51%

+11.40%

Сравнение комиссий QQQ3.L и 3USL.L

И QQQ3.L, и 3USL.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и 3USL.L

Ни QQQ3.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQ3.L and 3USL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ3.L and 3USL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

QQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while 3USL.L is Leveraged Equities. QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор