PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с NESN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с NESN.SW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while NESN.SW (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 6.35%/yr for NESN.SW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQ торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 21.79% против 6.35% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

NESN.SW

1 день
0.17%
1 месяц
1.81%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.42%
1 год
-1.15%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и NESN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
NESN.SW
Nestlé S.A.		4.80%24.36%-26.18%2.56%-15.00%20.99%12.29%36.91%-2.79%23.65%

Correlation

The correlation between QQQ and NESN.SW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.19

The correlation between QQQ and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS

Доходность на риск

QQQ vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQNESN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.05

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.10

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.07

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.13

+11.36

QQQ vs. NESN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и NESN.SW

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и NESN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQNESN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-40.53%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.98%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-32.86%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-38.13%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-38.13%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-17.25%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-9.39%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

9.14%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и NESN.SW

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQNESN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.52%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

15.85%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

22.92%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

19.94%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

18.15%

+4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и NESN.SW

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NESN.SW в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.88%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and NESN.SW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и NESN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор