Сравнение QQMG с IQQ
QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index while IQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и IQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQMG
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 21.35%
- С начала года
- 18.58%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.04%
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $973.86K | $1.34M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам QQMG и IQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 1.55% |
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between QQMG and IQQ is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMG vs. IQQ — Ранг доходности на риск
QQMG
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQMG c IQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQMG | IQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQMG и IQQ
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки IQQ в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и IQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMG | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -8.80% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -1.14% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -3.39% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и IQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMG | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 25.88% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 25.88% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 25.88% | -2.04% |
Сравнение комиссий QQMG и IQQ
QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IQQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и IQQ
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.36% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QQMG and IQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.
QQMG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for IQQ.
QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while IQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.10% for IQQ.
Подберите оптимальное распределение для QQMG и IQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор