PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с TMFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. QQJG is passively managed, while TMFM is actively managed. Over the past 3 years, QQJG returned 14.09%/yr vs 3.39%/yr for TMFM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -9.50%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и TMFM

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%2.68%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%

Correlation

The correlation between QQJG and TMFM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between QQJG and TMFM has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQJG и TMFM

Секторы
QQJG
TMFM

Технологии

44.5%
28.5%

Здравоохранение

18.2%
23.9%

Потребительский циклический сектор

14.3%
4.9%

Промышленность

6.4%
21.4%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.2%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

0.1%
14.0%

Недвижимость

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQJG
44.5%
TMFM
28.5%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
TMFM
23.9%

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
TMFM
4.9%

Промышленность

QQJG
6.4%
TMFM
21.4%

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
TMFM

-

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
TMFM
2.2%

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
TMFM

-

Энергетика

QQJG
1.6%
TMFM

-

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
TMFM
14.0%

Недвижимость

QQJG

-

TMFM
5.1%

Коммунальные услуги

QQJG

-

TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT

Доходность на риск

QQJG vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.98

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-1.38

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.85

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.67

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

-1.25

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.98

+2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.14

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QQJG и TMFM

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-31.75%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-27.34%

+19.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-31.75%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-26.35%

+24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-15.85%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

14.65%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и TMFM

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.99%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

15.54%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

18.76%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

20.63%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

20.63%

+1.07%

Сравнение комиссий QQJG и TMFM

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и TMFM

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности TMFM в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and TMFM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, QQJG leads with 14.09% vs 3.39% for TMFM. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQJG has performed better with a 14.09% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Invesco and Motley Fool. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.85% for TMFM.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор