Сравнение QQI.TO с GDXD.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and GDXD.TO (BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF) are both exchange-traded funds - QQI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while GDXD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X. QQI.TO is passively managed, while GDXD.TO is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и GDXD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у GDXD.TO с доходностью -6.18%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 42.87%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -75.31%
- 3 года*
- -64.29%
- 5 лет*
- -50.79%
- 10 лет*
- -45.87%
Сравнение доходности по годам QQI.TO и GDXD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
GDXD.TO BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF | -6.18% | -43.56% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and GDXD.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. GDXD.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXD.TO
Сравнение QQI.TO c GDXD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | GDXD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и GDXD.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки GDXD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и GDXD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | GDXD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -100.00% | +74.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -87.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -100.00% | +79.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -94.40% | +85.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 70.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и GDXD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | GDXD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 74.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 93.21% | -72.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 68.50% | -47.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 68.81% | -48.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и GDXD.TO
Ни QQI.TO, ни GDXD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and GDXD.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQI.TO is categorized as Nasdaq-100, while GDXD.TO is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и GDXD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор