Сравнение QQI.TO с CNDD.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and CNDD.TO (BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF) are both exchange-traded funds - QQI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while CNDD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X. QQI.TO is passively managed, while CNDD.TO is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и CNDD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у CNDD.TO с доходностью -22.91%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDD.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -17.49%
- С начала года
- -22.91%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -31.33%
- 5 лет*
- -22.85%
- 10 лет*
- -23.71%
Сравнение доходности по годам QQI.TO и CNDD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
CNDD.TO BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF | -22.91% | -11.39% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and CNDD.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. CNDD.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNDD.TO
Сравнение QQI.TO c CNDD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (CNDD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | CNDD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и CNDD.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки CNDD.TO в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и CNDD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | CNDD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -99.34% | +74.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -99.34% | +79.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -82.19% | +72.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и CNDD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | CNDD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 24.09% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 25.66% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 29.96% | -9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и CNDD.TO
Ни QQI.TO, ни CNDD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and CNDD.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQI.TO is categorized as Nasdaq-100, while CNDD.TO is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и CNDD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор