Сравнение QQCL.TO с TXF.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 61.36% for TXF.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 29.65%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 29.65% | 24.81% | 18.69% | 13.05% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and TXF.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between QQCL.TO and TXF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQCL.TO и TXF.TO
Секторы
QQCL.TO
TXF.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
QQCL.TO
TXF.TO
Коммуникационные услуги
QQCL.TO
TXF.TO
Потребительский циклический сектор
QQCL.TO
TXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
QQCL.TO
TXF.TO
-
Здравоохранение
QQCL.TO
TXF.TO
-
Промышленность
QQCL.TO
TXF.TO
-
Коммунальные услуги
QQCL.TO
TXF.TO
-
Сырьевые материалы
QQCL.TO
TXF.TO
-
Энергетика
QQCL.TO
TXF.TO
-
Финансовые услуги
QQCL.TO
TXF.TO
Недвижимость
QQCL.TO
TXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
TXF.TO
Сравнение QQCL.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCL.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 4.00 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 14.75 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCL.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.80 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и TXF.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -41.23% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -15.43% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.59% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.17% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.17% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.34%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.07% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 16.47% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 20.15% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 24.63% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 23.55% | -3.18% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и TXF.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности TXF.TO в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and TXF.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TXF.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TXF.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and CI Investments. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор