Сравнение QQCL.TO с QQQX.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. QQCL.TO is actively managed, while QQQX.TO is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 43.14% for QQQX.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и QQQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у QQQX.TO с доходностью 22.62%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QQQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 24.96% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 14.55% | 20.80% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and QQQX.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.92 |
The correlation between QQCL.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
QQQX.TO
Сравнение QQCL.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCL.TO | QQQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.56 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 11.44 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCL.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и QQQX.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QQQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -22.62% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.18% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.24% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.95% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.78% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и QQQX.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.34%, в то время как у Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.72% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 11.94% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 16.01% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.72% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.72% | -0.35% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и QQQX.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и QQQX.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности QQQX.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QQCL.TO and QQQX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.15% for QQQX.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QQQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор