PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQCL.TO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 43.68% for QQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCL.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.84%.

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
11.41%
С начала года
22.84%
6 месяцев
19.24%
1 год
43.68%
3 года*
30.17%
5 лет*
21.34%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		22.37%15.23%36.37%7.76%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and QQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between QQCL.TO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и QQQ

Секторы
QQCL.TO
QQQ

Технологии

50.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Промышленность

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCL.TO
50.0%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
QQQ
4.2%

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
QQQ
1.1%

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QQCL.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.64

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.57

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

11.40

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.19

+0.32

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и QQQ

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-31.80%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.29%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.72%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.84%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и QQQ

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.34% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.40%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.83%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.63%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.71%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

20.82%

-0.45%

Сравнение комиссий QQCL.TO и QQQ

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и QQQ

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and QQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор