PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCE.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 3 years, QQCE.TO returned 30.69%/yr vs 23.29%/yr for QQCC.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%.

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		22.94%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%0.58%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and QQCC.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.59

Over the past year, QQCE.TO and QQCC.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

QQCE.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.71

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.65

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.24

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

15.75

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.00

+0.92

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCE.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-36.70%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-8.15%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-22.24%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.48%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-8.37%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.19%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и QQCC.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCE.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.81%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.04%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.77%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

17.58%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.29%

+3.41%

Сравнение комиссий QQCE.TO и QQCC.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQCC.TO в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCE.TO and QQCC.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.65% for QQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор