PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQCE.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQCE.TO показывает доходность 22.94%, а HXQ.TO немного ниже – 22.16%.


QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
10 лет*

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и HXQ.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
22.94%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%5.04%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and HXQ.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.63

Over the past year, QQCE.TO and HXQ.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQCE.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.46

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

11.12

-0.51

QQCE.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQCE.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.08

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и HXQ.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQCE.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-31.60%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.43%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-22.58%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.56%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-5.75%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.86%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и HXQ.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеют волатильность 4.78% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQCE.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.82%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.61%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

20.75%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.83%

-0.13%

Сравнение комиссий QQCE.TO и HXQ.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, QQCE.TO and HXQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.

QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Horizons. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.25% for HXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор