Сравнение QQCE.TO с HXQ.TO
QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index while HXQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQCE.TO returned 30.69%/yr vs 29.73%/yr for HXQ.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCE.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQCE.TO показывает доходность 22.94%, а HXQ.TO немного ниже – 22.16%.
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение доходности по годам QQCE.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 5.04% |
Correlation
The correlation between QQCE.TO and HXQ.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, QQCE.TO and HXQ.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCE.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
QQCE.TO
HXQ.TO
Сравнение QQCE.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCE.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.46 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 11.12 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCE.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок QQCE.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCE.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -31.60% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.43% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -22.58% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.56% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -5.75% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.86% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCE.TO и HXQ.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеют волатильность 4.78% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCE.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.70% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.82% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.61% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.75% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.83% | -0.13% |
Сравнение комиссий QQCE.TO и HXQ.TO
QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCE.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQCE.TO and HXQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.
QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Horizons. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор