PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с TXF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Over the past 10 years, QQCC.TO returned 10.62%/yr vs 19.53%/yr for TXF.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции QQCC.TO уступали акциям TXF.TO по среднегодовой доходности: 10.62% против 19.53% соответственно.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

TXF.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
14.07%
С начала года
29.65%
6 месяцев
29.87%
1 год
61.36%
3 года*
32.49%
5 лет*
18.11%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и TXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		29.65%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-6.78%33.65%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and TXF.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.52

Over the past year, QQCC.TO and TXF.TO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и TXF.TO

Секторы
QQCC.TO
TXF.TO

Технологии

50.5%
89.0%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQCC.TO
50.5%
TXF.TO
89.0%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
TXF.TO
11.1%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
TXF.TO

-

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
TXF.TO

-

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
TXF.TO

-

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
TXF.TO

-

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
TXF.TO

-

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
TXF.TO

-

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
TXF.TO

-

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
TXF.TO
0.0%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
TXF.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOTXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.06

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.72

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.00

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

14.75

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXF.TO равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.80

-0.80

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и TXF.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и TXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-41.23%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-15.43%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-27.38%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-41.23%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-41.23%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.59%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.17%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.17%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и TXF.TO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.81%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.07%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

16.47%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

20.15%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

24.63%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

23.55%

-6.26%

Сравнение комиссий QQCC.TO и TXF.TO

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности TXF.TO в 9.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		9.26%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and TXF.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.

QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and CI Investments. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.71% for TXF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и TXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор