PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. Over the past 10 years, QQCC.TO returned 10.62%/yr vs 32.96%/yr for QQU.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции QQCC.TO уступали акциям QQU.TO по среднегодовой доходности: 10.62% против 32.96% соответственно.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QQU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QQU.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2011 г.

0.55

Over the past year, QQCC.TO and QQU.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и QQU.TO

Секторы
QQCC.TO
QQU.TO

Технологии

50.5%
53.7%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCC.TO
50.5%
QQU.TO
53.7%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
QQU.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
QQU.TO
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
QQU.TO
7.7%

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
QQU.TO
4.2%

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
QQU.TO
3.1%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
QQU.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
QQU.TO
1.1%

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
QQU.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
QQU.TO
0.2%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
QQU.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.46

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.95

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.01

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

10.32

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQU.TO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.55

-0.55

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QQU.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-78.51%

+41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-25.85%

+17.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-43.00%

+20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-64.83%

+42.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-64.83%

+28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.60%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-17.02%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

7.54%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.81%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

9.28%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

24.30%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

31.70%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

44.84%

-27.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

44.85%

-27.56%

Сравнение комиссий QQCC.TO и QQU.TO

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QQU.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 1.46% for QQU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор