PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, QQCC.TO returned 34.40% vs 42.35% for QMAX.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у QMAX.TO с доходностью 20.31%.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%9.14%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QMAX.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between QQCC.TO and QMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и QMAX.TO

Секторы
QQCC.TO
QMAX.TO

Технологии

50.5%
69.2%

Коммуникационные услуги

16.1%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQCC.TO
50.5%
QMAX.TO
69.2%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
QMAX.TO
18.3%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
QMAX.TO
12.5%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
QMAX.TO

-

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
QMAX.TO

-

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
QMAX.TO

-

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
QMAX.TO

-

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
QMAX.TO

-

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
QMAX.TO

-

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
QMAX.TO

-

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
QMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOQMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.07

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.75

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.86

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

5.08

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.54

-1.54

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-26.77%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-22.86%

+14.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.43%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-5.24%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

8.37%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.81%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.68%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

16.41%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

20.57%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

23.66%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

23.66%

-6.37%

Сравнение комиссий QQCC.TO и QMAX.TO

И QQCC.TO, и QMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности QMAX.TO в 9.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QMAX.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO and QMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while QMAX.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор