PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Over the past year, QQCC.TO returned 34.40% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%4.20%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and ENCL.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.04

The correlation between QQCC.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и ENCL.TO

Секторы
QQCC.TO
ENCL.TO

Технологии

50.5%

-

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQCC.TO
50.5%
ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
ENCL.TO

-

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
ENCL.TO

-

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
ENCL.TO

-

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
ENCL.TO

-

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
ENCL.TO
100.0%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
ENCL.TO

-

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.17

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.85

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.21

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

18.64

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.30

-1.30

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-21.05%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.75%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.54%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-3.94%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.00%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.81%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

7.34%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

15.68%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

17.73%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

20.15%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.15%

-2.86%

Сравнение комиссий QQCC.TO и ENCL.TO

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while ENCL.TO is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор