PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с QQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQC.TO returned 21.44%/yr vs 22.66%/yr for QQU.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
10.83%
С начала года
22.09%
6 месяцев
18.58%
1 год
42.69%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и QQU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%40.01%114.00%-61.73%38.81%

Correlation

The correlation between QQC.TO and QQU.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.91

The correlation between QQC.TO and QQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC.TO и QQU.TO

Секторы
QQC.TO
QQU.TO

Технологии

53.8%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQC.TO
53.8%
QQU.TO
53.7%

Коммуникационные услуги

QQC.TO
15.8%
QQU.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQC.TO
12.3%
QQU.TO
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQC.TO
7.7%
QQU.TO
7.7%

Здравоохранение

QQC.TO
4.2%
QQU.TO
4.2%

Промышленность

QQC.TO
2.8%
QQU.TO
3.1%

Коммунальные услуги

QQC.TO
1.4%
QQU.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQC.TO
1.1%
QQU.TO
1.1%

Энергетика

QQC.TO
0.6%
QQU.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQC.TO
0.2%
QQU.TO
0.2%

Недвижимость

QQC.TO
0.1%
QQU.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

QQC.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC.TOQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.46

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.95

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.01

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

10.32

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQU.TO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.51

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.55

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и QQU.TO

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и QQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-78.51%

+46.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-25.85%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-43.00%

+20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-64.83%

+33.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.60%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-17.02%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

7.54%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 4.39%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

9.28%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

24.30%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

31.70%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

44.84%

-23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

44.85%

-24.04%

Сравнение комиссий QQC.TO и QQU.TO

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQC.TO and QQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 1.46% for QQU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и QQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор