Сравнение QQC.TO с QQCE.TO
QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QQC.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQC.TO returned 29.70%/yr vs 30.69%/yr for QQCE.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQC.TO показывает доходность 22.09%, а QQCE.TO немного выше – 22.94%.
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 15.38% | 35.73% | 51.73% | -28.07% | 5.08% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
Correlation
The correlation between QQC.TO and QQCE.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, QQC.TO and QQCE.TO have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
QQC.TO
QQCE.TO
Сравнение QQC.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.47 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 10.61 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QQC.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, примерно равная максимальной просадке QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и QQCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -30.86% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.16% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -23.05% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.30% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -8.70% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.29% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC.TO и QQCE.TO
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 4.39%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.78% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 12.64% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.45% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.70% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.70% | +0.11% |
Сравнение комиссий QQC.TO и QQCE.TO
QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQCE.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC.TO и QQCE.TO
Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности QQCE.TO в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QQC.TO and QQCE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for QQCE.TO.
QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.21% for QQCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и QQCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор